Detecting Serial Dependence in Binomial Time Series II: Observation Driven Models
The detection of serial dependence in binary or binomial valued time series is difficult using standard time series methods, particularly when there are regression effects to be modelled. In this paper we derive score-type tests for detecting departures from independence in the directions of the GLA...
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Veröffentlicht in: | arXiv.org 2016-06 |
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Hauptverfasser: | , |
Format: | Artikel |
Sprache: | eng |
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Volltext |
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