gefundene Verfasser Saikkonen, S. L.

Saikkonen, Pentti
Lütkepohl, Helmut 1951-
Lanne, Markku
Trenkler, Carsten 1974-
Hubrich, Kirstin 1968-
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Müller, Christian
Hänninen, Sakari 1948-
Laajoki, Kauko
Lehtelä, Kirsi-Marja
Saikkonen, Paula

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    Test procedure for unit roots in time series with level shifts at unknown time

    Test procedure for unit roots in time series with level shifts at unknown time von Lanne, Markku, Lütkepohl, Helmut 1951-, Saikkonen, Pentti

    Veröffentlicht 2001
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  2. 2
    Comparison of unit root tests for time series with level shifts

    Comparison of unit root tests for time series with level shifts von Lanne, Markku, Lütkepohl, Helmut 1951-, Saikkonen, Pentti

    Veröffentlicht 1999
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  3. 3
    Reducing size distortions of parametric stationarity tests

    Reducing size distortions of parametric stationarity tests von Lanne, Markku, Saikkonen, Pentti

    Veröffentlicht 2000
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    Testing for a unit root in a time series with a level shift at unknown time

    Testing for a unit root in a time series with a level shift at unknown time von Saikkonen, Pentti, Lütkepohl, Helmut 1951-

    Veröffentlicht 1999
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  5. 5
    Asymptotic inference on nonlinear functions of the coefficients of infinite order cointegrated var processes

    Asymptotic inference on nonlinear functions of the coefficients of infinite order cointegrated var processes von Saikkonen, Pentti, Lütkepohl, Helmut 1951-

    Veröffentlicht 1995
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  6. 6
    Infinite order cointegrated vector autoregressive processes estimation and inference

    Infinite order cointegrated vector autoregressive processes estimation and inference von Saikkonen, Pentti, Lütkepohl, Helmut 1951-

    Veröffentlicht 1994
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    Comparison of tests for the cointegrating rank of a VAR process with a structural shift

    Comparison of tests for the cointegrating rank of a VAR process with a structural shift von Lütkepohl, Helmut 1951-, Saikkonen, Pentti, Trenkler, Carsten 1974-

    Veröffentlicht 2000
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  8. 8
    Unit root tests for time series with a structural break when the break point is known

    Unit root tests for time series with a structural break when the break point is known von Lütkepohl, Helmut 1951-, Müller, Christian, Saikkonen, Pentti

    Veröffentlicht 1999
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  9. 9
    A review of systems cointegration tests

    A review of systems cointegration tests von Hubrich, Kirstin 1968-, Lütkepohl, Helmut 1951-, Saikkonen, Pentti

    Veröffentlicht 1998
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  10. 10
    Test procedures for unit roots in time series with level shifts at unknown time

    Test procedures for unit roots in time series with level shifts at unknown time von Lanne, Markku, Lütkepohl, Helmut 1951-, Saikkonen, Pentti

    Veröffentlicht 2001
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  11. 11
    Modeling the U.S. short-term interest rate by mixture autoregressive processes

    Modeling the U.S. short-term interest rate by mixture autoregressive processes von Lanne, Markku, Saikkonen, Pentti

    Veröffentlicht 2000
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  12. 12
    Testing for unit roots in time series with level shifts

    Testing for unit roots in time series with level shifts von Saikkonen, Pentti, Lütkepohl, Helmut 1951-

    Veröffentlicht 1999
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  13. 13
    Testing for unit roots in time series with level shifts

    Testing for unit roots in time series with level shifts von Saikkonen, Pentti, Lütkepohl, Helmut 1951-

    Veröffentlicht 1999
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  14. 14
    Testing for the cointegrating rank of a VAR process with an intercept

    Testing for the cointegrating rank of a VAR process with an intercept von Saikkonen, Pentti, Lütkepohl, Helmut 1951-

    Veröffentlicht 1998
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  15. 15
    Testing for the cointegrating rank of a VAR process with an intercept

    Testing for the cointegrating rank of a VAR process with an intercept von Saikkonen, Pentti, Lütkepohl, Helmut 1951-

    Veröffentlicht 1998
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    Testing for the cointegration rank of a VAR process with an intercept

    Testing for the cointegration rank of a VAR process with an intercept von Saikkonen, Pentti, Lütkepohl, Helmut 1951-

    Veröffentlicht 1998
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    Local power of likelihood ratio tests for the cointegrating rank of a VAR process

    Local power of likelihood ratio tests for the cointegrating rank of a VAR process von Saikkonen, Pentti, Lütkepohl, Helmut 1951-

    Veröffentlicht 1997
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  18. 18
    Order selection in testing for the cointegration rank of a var process

    Order selection in testing for the cointegration rank of a var process von Lütkepohl, Helmut 1951-, Saikkonen, Pentti

    Veröffentlicht 1997
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  19. 19
    Testing for the cointegrating rank of a VAR process with a time trend

    Testing for the cointegrating rank of a VAR process with a time trend von Lütkepohl, Helmut 1951-, Saikkonen, Pentti

    Veröffentlicht 1997
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  20. 20
    Impulse response analysis in infinite order cointegrated vector autoregressive processes

    Impulse response analysis in infinite order cointegrated vector autoregressive processes von Lütkepohl, Helmut 1951-, Saikkonen, Pentti

    Veröffentlicht 1995
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