Helmut Lütkepohl

Helmut Lütkepohl (* 26. Juli 1951 in Volmerdingsen) ist ein deutscher Ökonom, der sich auf die Ökonometrie spezialisiert hat. Er ist Bundesbankprofessor an der Freien Universität Berlin. Veröffentlicht in Wikipedia
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    Confidence bands for impulse responses Bonferroni versus Wald

    Confidence bands for impulse responses Bonferroni versus Wald von Lütkepohl, Helmut 1951-, Staszewska-Bystrova, Anna, Winker, Peter 1965-

    Veröffentlicht 2014
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    Confidence bands for impulse responses Bonferroni versus Wald

    Confidence bands for impulse responses Bonferroni versus Wald von Lütkepohl, Helmut 1951-, Staszewska-Bystrova, Anna, Winker, Peter 1965-

    Veröffentlicht 2014
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    Forecasting nonlinear aggregates and aggregates with time-varying weights

    Forecasting nonlinear aggregates and aggregates with time-varying weights von Lütkepohl, Helmut 1951-

    Veröffentlicht 2010
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    The role of the log transformation in forecasting economic variables

    The role of the log transformation in forecasting economic variables von Lütkepohl, Helmut 1951-, Fang, Xu 1977-

    Veröffentlicht 2009
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    Structural vector autoregressions with nonnormal residuals

    Structural vector autoregressions with nonnormal residuals von Lanne, Markku, Lütkepohl, Helmut 1951-

    Veröffentlicht 2006
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    New introduction to multiple time series analysis with 36 tables

    New introduction to multiple time series analysis with 36 tables von Lütkepohl, Helmut 1951-

    Veröffentlicht 2005
    Klappentext
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    Unit root tests for time series with level shifts a comparison of different proposals

    Unit root tests for time series with level shifts a comparison of different proposals von Lanne, Markku, Lütkepohl, Helmut 1951-

    Veröffentlicht 2001
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    Testing for the cointegrating rank of a VAR process with level shift at unknown time

    Testing for the cointegrating rank of a VAR process with level shift at unknown time von Lütkepohl, Helmut 1951-, Saikkonen, Pentti, Trenkler, Carsten 1974-

    Veröffentlicht 2001
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    Test procedures for unit roots in time series with level shifts at unknown time

    Test procedures for unit roots in time series with level shifts at unknown time von Lanne, Markku, Lütkepohl, Helmut 1951-, Saikkonen, Pentti

    Veröffentlicht 2001
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    On the reliability of chow type test for parameter constancy in multivariate dynamic models

    On the reliability of chow type test for parameter constancy in multivariate dynamic models von Candelon, Bertrand, Lütkepohl, Helmut 1951-

    Veröffentlicht 2000
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    Maximum eigenvalue versus trace tests for the cointegrating rank of a VAR process

    Maximum eigenvalue versus trace tests for the cointegrating rank of a VAR process von Lütkepohl, Helmut 1951-, Saikkonen, Pentti, Trenkler, Carsten 1974-

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    Was there a regime change in the German monetary transmission mechanism in 1983?

    Was there a regime change in the German monetary transmission mechanism in 1983? von Candelon, Bertrand, Lütkepohl, Helmut 1951-

    Veröffentlicht 2000
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    Testing for unit roots in time series with level shifts

    Testing for unit roots in time series with level shifts von Saikkonen, Pentti, Lütkepohl, Helmut 1951-

    Veröffentlicht 1999
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    Vector autoregression analysis

    Vector autoregression analysis von Lütkepohl, Helmut 1951-

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    Comparison of bootstrap confidence intervals for impulse responses of German monetary systems

    Comparison of bootstrap confidence intervals for impulse responses of German monetary systems von Benkwitz, Alexander 1971-, Lütkepohl, Helmut 1951-, Wolters, Jürgen

    Veröffentlicht 1999
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    Vector autoregressions

    Vector autoregressions von Lütkepohl, Helmut 1951-

    Veröffentlicht 1999
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    Testing for unit roots in time series with level shifts

    Testing for unit roots in time series with level shifts von Saikkonen, Pentti, Lütkepohl, Helmut 1951-

    Veröffentlicht 1999
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    Vector autoregressive analysis

    Vector autoregressive analysis von Lütkepohl, Helmut 1951-

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    Testing for the cointegrating rank of a VAR process with an intercept

    Testing for the cointegrating rank of a VAR process with an intercept von Saikkonen, Pentti, Lütkepohl, Helmut 1951-

    Veröffentlicht 1998
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    Testing for the cointegrating rank of a VAR process with an intercept

    Testing for the cointegrating rank of a VAR process with an intercept von Saikkonen, Pentti, Lütkepohl, Helmut 1951-

    Veröffentlicht 1998
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