The analytics of risk model validation

Risk model validation is an emerging and important area of research, and has arisen because of Basel I and II. These regulatory initiatives require trading institutions and lending institutions to compute their reserve capital in a highly analytic way, based on the use of internal risk models. It is...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

Weitere Verfasser:	Christodoulakis, George (MitwirkendeR), Satchell, Stephen 1949- (MitwirkendeR)
Format:	Elektronisch E-Book
Sprache:	English
Veröffentlicht:	Amsterdam ; Boston Elsevier/Academic Press 2008
Ausgabe:	1st ed.
Schriftenreihe:	Elsevier finance Quantitative finance series
Schlagworte:	Risk management > Mathematical models Operational risk > Mathematical models Gestion du risque ; Modèles mathématiques Risque opérationnel ; Modèles mathématiques Risk management ; Mathematical models
Online-Zugang:	lizenzpflichtig
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