An Option-Based Approach to Bank Vulnerabilities in Emerging Markets

An Option-Based Approach to Bank Vulnerabilities in Emerging Markets

We measure bank vulnerability in emerging markets using the distance-to-default, a risk-neutral indicator based on Merton''s (1974) structural model of credit risk. The indicator is estimated using equity prices and balance-sheet data for 38 banks in 14 emerging market countries. Results s...

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Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Jobert, Arnaud (VerfasserIn)
Format: Elektronisch E-Book
Sprache:English
Veröffentlicht: Washington, D.C International Monetary Fund 2004
Schriftenreihe:IMF Working Papers Working Paper No. 04/33
Online-Zugang:DE-20
DE-824
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