Emerging Market Bond Spreads and Sovereign Credit Ratings Reconciling Market Views with Economic Fundamentals

Emerging Market Bond Spreads and Sovereign Credit Ratings Reconciling Market Views with Economic Fundamentals

This paper uses a panel data estimation of a simple univariate model of sovereign spreads on ratings to analyze statistically significant deviations from the estimated relationship. We find evidence of an asymmetric adjustment of spreads and ratings when such deviations are significant. In addition,...

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Sy, Amadou N. R. (VerfasserIn)
Format: Elektronisch E-Book
Sprache:English
Veröffentlicht: Washington, D.C International Monetary Fund 2001
Schriftenreihe:IMF Working Papers Working Paper No. 01/165
Online-Zugang:DE-20
DE-824
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