A Primer for Risk Measurement of Bonded Debt From the Perspective of a Sovereign Debt Manager

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This paper presents some conventional and new measures of market, credit, and liquidity risks for government bonds. These measures are analyzed from the perspective of a sovereign''s debt manager. In particular, it examines duration, convexity, M-square, skewness, kurtosis, and VaR statist...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Papaioannou, Michael G. (VerfasserIn)
Format: Elektronisch E-Book
Sprache:English
Veröffentlicht: Washington, D.C International Monetary Fund 2006
Schriftenreihe:IMF Working Papers Working Paper No. 06/195
Online-Zugang:DE-20
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