Jumps, Martingales, and Foreign Exchange Futures Prices

Jumps, Martingales, and Foreign Exchange Futures Prices

A common specification about the behavior of foreign exchange spot and futures prices is that they follow continuous diffusion processes. The empirical regularities uncovered from daily and weekly currency futures data, however, cast doubts on the validity of this model. First, contrary to the sugge...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Hu, Zuliu (VerfasserIn)
Format: Elektronisch E-Book
Sprache:English
Veröffentlicht: Washington, D.C International Monetary Fund 1996
Schriftenreihe:IMF Working Papers Working Paper No. 96/21
Online-Zugang:DE-20
DE-824
DE-70
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DE-29
DE-22
DE-473
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DE-703
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