Nonlinear valuation and non-Gaussian risks in finance

Nonlinear valuation and non-Gaussian risks in finance

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What happens to risk as the economic horizon goes to zero and risk is seen as an exposure to a change in state that may occur instantaneously at any time? All activities that have been undertaken statically at a fixed finite horizon can now be reconsidered dynamically at a zero time horizon, with ar...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser: Madan, Dilip B. 1946- (VerfasserIn), Schoutens, Wim 1972- (VerfasserIn)
Format: Elektronisch E-Book
Sprache:English
Veröffentlicht: Cambridge ; New York, NY Cambridge University Press 2022
Schlagworte:
Financial risk management / Mathematical models
Finance / Mathematical models
Nonlinear theories
Valuation
Gaussian processes
Multivariate analysis
Nichtlineare Zeitreihenanalyse
Stochastischer Prozess
Finanzanalyse
Mathematisches Modell
Online-Zugang:DE-12
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