Econometrics and risk management

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Fast solution of the Gaussian copula model / Bjorn Flesaker -- Perturbed Gaussian copula / Jean-Pierre Fouque, Xianwen Zhou -- The determinants of default correlations / Kanak Patel, Ricardo Pereira -- An empirical study of pricing and hedging collateralized debt obligation (CDO) / Lijuan Cao, Zhang...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Format: Elektronisch E-Book
Sprache:English
Veröffentlicht: Bingley, U.K. Emerald 2008
Schriftenreihe:Advances in econometrics v. 22
Schlagworte:
bisacsh
Business & Economics / Econometrics
Business & Economics / Forecasting
Econometrics
Finanzmathematik
Kreditrisiko
Risikomanagement
Ökonometrisches Modell
Derivat > Wertpapier
Konferenzschrift > 2006 > Baton Rouge, La.
Online-Zugang:DE-92
DE-863
DE-862
DE-824
DE-29
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