Optimal mean reversion trading mathematical analysis and practical applications

Preface -- Introduction -- Trading under the Ornstein-Uhlenbeck model -- Trading under the exponential OU model -- Trading under the CIR model -- Futures trading under mean reversion -- Optimal liquidation of options -- Trading credit derivatives -- Bibliography -- Index

Bibliographische Detailangaben

Hauptverfasser:	Leung, Tim (VerfasserIn), Li, Xin (VerfasserIn)
Format:	Buch
Sprache:	English
Veröffentlicht:	Singapore World Scientific [2016]
Schriftenreihe:	Modern trends in financial engineering volume 1
Schlagworte:	aExchange traded funds aFinancial engineering aInvestment analysisxData processing aOrnstein-Uhlenbeck process aStocksxMathematical models
Online-Zugang:	Inhaltsverzeichnis
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