Optimal mean reversion trading mathematical analysis and practical applications
Preface -- Introduction -- Trading under the Ornstein-Uhlenbeck model -- Trading under the exponential OU model -- Trading under the CIR model -- Futures trading under mean reversion -- Optimal liquidation of options -- Trading credit derivatives -- Bibliography -- Index
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | , |
|---|---|
| Format: | Buch |
| Sprache: | English |
| Veröffentlicht: |
Singapore
World Scientific
[2016]
|
| Schriftenreihe: | Modern trends in financial engineering
volume 1 |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
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