Option pricing in incomplete markets modeling based on geometric Levy processes and minimal entropy Martingale measures

This volume offers the reader practical methods to compute the option prices in the incomplete asset markets. The [GLP & MEMM] pricing models are clearly introduced, and the properties of these models are discussed in great detail. It is shown that the geometric Levy process (GLP) is a typical e...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Miyahara, Yoshio 1944- (VerfasserIn)
Format:	Elektronisch E-Book
Sprache:	English
Veröffentlicht:	London Imperial College Press c2012
Schlagworte:	Options (Finance) / Prices Stock options Lévy-Prozess Martingal Unvollkommener Markt Optionspreistheorie
Online-Zugang:	DE-92 URL des Erstveroeffentlichers
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