Option pricing in incomplete markets modeling based on geometric Levy processes and minimal entropy Martingale measures
This volume offers the reader practical methods to compute the option prices in the incomplete asset markets. The [GLP & MEMM] pricing models are clearly introduced, and the properties of these models are discussed in great detail. It is shown that the geometric Levy process (GLP) is a typical e...
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| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Elektronisch E-Book |
| Sprache: | English |
| Veröffentlicht: |
London
Imperial College Press
c2012
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | DE-92 URL des Erstveroeffentlichers |
| Tags: |
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