An introduction to financial option valuation mathematics, stochastics, and computation

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This is a lively textbook providing a solid introduction to financial option valuation for undergraduate students armed with a working knowledge of a first year calculus. Written in a series of short chapters, its self-contained treatment gives equal weight to applied mathematics, stochastics and co...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Higham, Desmond J. 1964- (VerfasserIn)
Format: Elektronisch E-Book
Sprache:English
Veröffentlicht: Cambridge Cambridge University Press 2004
Schlagworte:
Mathematisches Modell
Options (Finance) / Valuation / Mathematical models
Options (Finance) / Prices / Mathematical models
Derivative securities
Optionsgeschäft
Capital-Asset-Pricing-Modell
Monte-Carlo-Simulation
Black-Scholes-Modell
MATLAB
Mathematische Methode
Optionspreistheorie
Bewertung
Online-Zugang:DE-12
DE-92
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