Multiscale stochastic volatility for equity, interest rate, and credit derivatives

Multiscale stochastic volatility for equity, interest rate, and credit derivatives

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Building upon the ideas introduced in their previous book, Derivatives in Financial Markets with Stochastic Volatility, the authors study the pricing and hedging of financial derivatives under stochastic volatility in equity, interest-rate, and credit markets. They present and analyze multiscale sto...

Ausführliche Beschreibung

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Fouque, Jean-Pierre (VerfasserIn)
Format: Elektronisch E-Book
Sprache:English
Veröffentlicht: Cambridge Cambridge University Press 2011
Schlagworte:
Ökonometrisches Modell
Derivative securities / Econometric models
Volatilität
Mehrskalenmodell
Kreditderivat
Online-Zugang:DE-12
DE-92
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