Stochastic calculus for finance

Stochastic calculus for finance

Weitere Versionen anzeigen (2)

This book focuses specifically on the key results in stochastic processes that have become essential for finance practitioners to understand. The authors study the Wiener process and Itô integrals in some detail, with a focus on results needed for the Black–Scholes option pricing model. After develo...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Capiński, Marek 1951- (VerfasserIn)
Format: Elektronisch E-Book
Sprache:English
Veröffentlicht: Cambridge Cambridge University Press 2012
Schriftenreihe:Mastering mathematical finance
Schlagworte:
Mathematisches Modell
Finance / Mathematical models
Stochastic processes
Options (Finance) / Mathematical models
Stochastisches Modell
Finanzmathematik
Wiener-Prozess
Online-Zugang:DE-12
DE-92
URL des Erstveröffentlichers
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Wegen Wartungsarbeiten nicht verfügbar

Unser Bibliotheksverwaltungssystem ist momentan wegen Wartungsarbeiten nicht verfügbar.

Bestandes- und Verfügbarkeitsinformationen können momentan leider nicht angezeigt werden. Wir entschuldigen uns für die Umstände und stehen für weitere Fragen gerne zur Verfügung:

it.bib-wue@thws.de

Online

DE-12
DE-92
URL des Erstveröffentlichers

Ähnliche Einträge