Integration von Marktpreisrisiken

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Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser: Sievi, Christian R. 1948- (VerfasserIn), Wegner, Olaf (VerfasserIn), Freundorfer, Elena (VerfasserIn)
Format: Buch
Sprache:German
Veröffentlicht: Stuttgart Dt. Sparkassenverl. 2011
Ausgabe:1. Aufl., vollst. überarb. und erg. Fassung, Stand: März 2011
Schriftenreihe:Betrieb : Risikomanagement
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adam_text IMAGE 1 INHALTSVERZEICHNIS VORWORT 19 1 KURZZUSAMMENFASSUNG 21 2 EINFUEHRENDE UEBERLEGUNGEN UND DEFINITIONEN 35 2.1 SYSTEMTHEORETISCHE AUSGANGSBASIS 35 2.1.1 ERGEBNIS DER BANK 36 2.1.2 INNERE STRUKTUR UND INNERE EINFLUSSFAKTOREN DER BANK 37 2.1.3 UMWELTFAKTOREN 38 2.1.4 ABGRENZUNGSPROBLEMATIK DER EINFLUSSFAKTOREN 38 2.1.5 GESAMTERGEBNIS ZU EINFLUSSFAKTOREN UND DEREN BEEINFLUSSBARKEIT 39 2.2 RISIKODEFINITION UND RISIKOFAKTOREN 39 2.2.1 RISIKODEFINITION 39 2.2.2 RISIKOFAKTOREN 42 2.3 GRUPPIERUNG DER RISIKEN AUS UMWELTFAKTOREN 46 2.3.1 RISIKEN AUFGRUND VON NATURGEWALTEN 47 2.3.2 RISIKEN AUFGRUND VON POLITISCHEN, RECHTLICHEN UND SONSTIGEN GESELLSCHAFTLICHEN EINFLUESSEN 48 2.3.3 RISIKEN AUFGRUND VERAENDERTEN KUNDENVERHALTENS (»GESCHAEFTSFELDRISIKEN, »ABSATZRISIKO, »MARGENRISIKO) 48 2.3.4 RISIKEN AUFGRUND VON MARKTPREISVERAENDERUNGEN AM INTERBANKENMARKT BZW. RELEVANTEM »GROSSMARKT 49 2.3.4.1 ZINSAENDERUNGSRISIKEN UND SPREADRISIKEN 49 2.3.4.2 OPTIONSPREISAENDERUNGEN FUER OPTIONEN AUF ZINSEN 52 2.3.4.3 AKTIENKURSRISIKEN UND RISIKEN AUS OPTIONEN AUF AKTIEN 52 2.3.4.4 RISIKEN AUS BETEILIGUNGEN UND OPTIONEN AUF BETEILIGUNGEN 52 2.3.4.5 RISIKEN AUS PREISAENDERUNGEN FUER IMMOBILIEN UND OPTIONEN AUF IMMOBILIEN 53 2.3.4.6 ROHSTOFFPREISRISIKEN UND RISIKEN AUS OPTIONEN AUF ROHSTOFFE . . .. 53 2.3.4.7 WAEHRUNGSRISIKEN UND RISIKEN AUS WAEHRUNGSOPTIONEN IN FORM VON SICH AENDERNDEN WECHSELKURSEN BZW. WAEHRUNGSVOLATILITAETEN 53 2.3.4.8 SONSTIGE OPTIONSPREISRISIKEN (AUF VERSCHIEDENE BISHER NICHT GENANNTE BASISGESCHAEFTE) 53 2.3.5 LIQUIDITAETSRISIKEN 54 2.3.6 ADRESSENRISIKEN 55 2.3.7 REPUTATIONSRISIKEN 55 2.3.8 GEGENSTAND DER UNTERSUCHUNG 55 2.4 PLANUNGSHORIZONT; RISIKO EX POST UND EX ANTE 56 BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN HTTP://D-NB.INFO/1016656963 DIGITALISIERT DURCH IMAGE 2 3 INHALTSVERZEICHNIS 3 VERMOEGENSSTRUKTUR 58 3.1 ZU ERFASSENDE VERMOEGENSBESTANDTEILE 58 3.2 VERMOEGENSSTRUKTUR 60 3.2.1 ERFASSUNG DER VERMOEGENSSTRUKTUR 60 3.2.2 BEMERKUNG ZU DEN KOSTEN DER ABWICKLUNG BESTEHENDER GESCHAEFTE 67 3.3 ABSTIMMUNG DER VERMOEGENSSTRUKTUR MIT DER BILANZ 68 4 PERFORMANCE UND ERMITTLUNG DER VERTEILUNG DER PERFORMANCE . .. 69 4.1 PERFORMANCE ALS AUSGANGSPUNKT DER RISIKOMESSUNG 69 4.1.1 MOTIVATION DES PERFORMANCEBEGRIFFS 69 4.1.2 DEFINITION DER PERFORMANCE 70 4.1.2.1 PERFORMANCE PRO TEILPERIODE 70 4.1.2.2 GESAMTPERFORMANCE UND DURCHSCHNITTLICHE PERFORMANCE PRO PERIODE 72 4.1.3 BEISPIEL ZUR PERFORMANCEBERECHNUNG MIT ZWEI ASSETKLASSEN 72 4.1.4 KORREKTE GRAPHISCHE DARSTELLUNG DES ANLAGEERFOLGES 75 4.1.5 DEFINITION UND BERECHNUNG DER PERFORMANCE FUER AUSGEWAEHLTE VERMOEGENSKLASSEN 77 4.1.5.1 PERFORMANCE FUER ZINSPORTFOLIOS 77 4.1.5.2 PERFORMANCE FUER AKTIENPORTFOLIOS 80 4.1.5.3 PERFORMANCE FUER IMMOBILIEN 81 4.1.5.4 PERFORMANCE FUER OPTIONSBUECHER 81 4.1.5.5 PERFORMANCE FUER DER BONITAETSPRAEMIE 85 4.1.6 BERECHNUNG DER PERFORMANCEWERTE AUS DEM VERGLEICH VON VERMOEGENSSTRUKTUREN 86 4.2 PLANUNGSHORIZONT 87 4.2.1 BEDEUTUNG DER PERIODENLAENGE BEI DER PERFORMANCERECHNUNG 87 4.2.2 WIEDERANLAGEPRAEMISSEN BEI AUFZINSUNG AUF DAS PERIODENENDE . .. 89 4.2.3 PLANUNGSHORIZONT UND ENTSCHEIDUNG 91 4.2.3.1 BEISPIEL ZUM EINFLUSS DES PLANUNGSHORIZONTS AUF DIE ENTSCHEIDUNGSFINDUNG 92 4.2.3.2 PLANUNGSHORIZONT BEI AKTIVEM MANAGEMENT IM ZINSBUCH UND BEI ANDEREN VERMOEGENSKLASSEN 94 4.2.3.3 PLANUNGSHORIZONT BEI PASSIVEM MANAGEMENT DES ZINSBUCHES UND ANDERER VERMOEGENSKLASSEN 96 4.2.4 UNTERSCHIEDLICHE PLANUNGSHORIZONTE BEI DER INTEGRATION DER RISIKEN 96 4.2.5 »WURZELREGEL ZUR HOCHSKALIERUNG DER VERTEILUNG 99 4.3 VERTEILUNGSERMITTLUNG DURCH HISTORISCHE LAENGSSCHNITTANALYSE . . .. 101 4.4 VERTEILUNGSERMITTLUNG DURCH QUERSCHNITTANALYSE 102 4.5 VERTEILUNGSERMITTLUNG DURCH MONTE-CARLO-SIMULATION 104 IMAGE 3 INHALTSVERZEICHNIS G 5 AUSWERTUNG DER VERTEILUNG DER PERFORMANCE 107 5.1 BASISDATEN DER BEISPIELE 107 5.1.1 INDEXWERTE DER BEISPIELE 107 5.1.2 AUSWERTUNGEN MIT WEITGEHENDEM ERHALT DER GESAMTINFORMATION DER PERFORMANCEWERTE 109 5.1.2.1 VERTEILUNGSKURVE 109 5.1.2.2 HAEUFIGKEITSVERTEILUNG 110 5.2 STATISTISCHE AUSWERTUNG DER PERFORMANCEWERTE 111 5.2.1 STATISTISCHE AUSWERTUNG DER BEISPIELE 112 5.2.2 STABILITAET DER PARAMETER (MODELLRISIKEN BEI DER ERMITTLUNG DER PARAMETER) 115 5.2.2.1 BASISANSATZ DER MODELLBILDUNG UND SCHAETZUNG 116 5.2.2.2 THEORETISCHE UEBERLEGUNGEN ZUR SCHAETZGENAUIGKEIT 117 5.2.2.3 EMPIRISCHE ERGEBNISSE ZUR STABILITAET DER PARAMETER FUER DIE BEISPIELE 122 5.3 BESONDERE ERLAEUTERUNGEN ZUR SCHAETZUNG DES ERWARTUNGSWERTES 125 5.3.1 GEOMETRISCHER UND ARITHMETISCHER MITTELWERT 126 5.3.2 WELCHER MITTELWERT LIEFERT DIE BESSERE SCHAETZUNG FUER DIE ZUKUNFT? 127 5.3.3 VERTEILUNGEN UND MATHEMATISCHE ZUSAMMENHAENGE 129 5.3.4 BESONDERE PROBLEME BEI UEBERLAPPENDEN ZEITRAEUMEN 131 5.4 BERECHNUNG DER STANDARDABWEICHUNG 131 5.5 AUSSAGEN ZUM VERTEILUNGSTYP DER PERFORMANCE 132 5.5.1 NORMALVERTEILUNG UND LOGARITHMISCHE NORMALVERTEILUNG 132 5.5.1.1 DEFINITION UND EIGENSCHAFTEN DER NORMALVERTEILUNG 132 5.5.1.2 DEFINITION UND EIGENSCHAFTEN DER LOGARITHMISCHEN NORMALVERTEILUNG 134 5.5.1.3 BEISPIEL ZUM UNTERSCHIED ZWISCHEN DIREKTER NORMALVERTEILUNG UND LN-NORMALVERTEILUNG BEI GLEICHEN PARAMETERN 134 5.5.1.4 EMPIRISCHE TESTS AUF DIE VERTEILUNG 136 5.5.2 WEITERE VERTEILUNGEN IM FINANZWESEN 138 6 RISIKOMASSE UND DARSTELLUNGEN IM RISIKO-/PERFORMANCE- DIAGRAMM 140 6.1 ERFOLGSMASSE 140 6.2 RISIKOMASSE »RISIKO ALS VERLUSTMOEGLICHKEIT 141 6.2.1 MINIMUM 142 6.2.2 1% QUANTIL UND »VERLUSTRISIKO BEI 9 9% KONFIDENZNIVEAU 142 6.2.3 5% QUANTIL BZW. »VERLUSTRISIKO BEI 9 5% KONFIDENZNIVEAU/ANDERE KONFIDENZNIVEAUS 144 6.2.4 VERLUSTWAHRSCHEINLICHKEIT 145 6.2.5 BEDINGTER ERWARTUNGSWERT DES VERLUSTES AB EINER FESTEN GRENZE 145 IMAGE 4 INHALTSVERZEICHNIS 6.2.6 BEDINGTER ERWARTUNGSWERT DES VERLUSTES AB EINEM QUANTILWERT . . . 146 6.3 RISIKOMASSE »RISIKO ALS ERGEBNISSCHWANKUNG 148 6.3.1 STANDARDABWEICHUNG 149 6.3.1.1 STANDARDABWEICHUNG UND QUANTILE DER VERTEILUNG 149 6.3.1.2 VERGLEICH DER SCHAETZUNG DER QUANTILE UEBER DIE STANDARDABWEICHUNG MIT DER DIREKTEN SCHAETZUNG DER QUANTILE 150 6.3.2 RISIKO RELATIV ZUM ERWARTUNGSWERT (VARREL) 152 6.3.2.1 DEFINITION 152 6.3.2.2 WUERDIGUNG UND VERGLEICH MIT DEN RISIKOMASSEN »RISIKO ALS VERLUST 152 6.3.3 ERWARTUNGSWERT IN RELATION ZUM BEDINGTEN ERWARTUNGSWERT DES VERLUSTES AB EINER FESTEN GRENZE/AB QUANTILWERT 153 6.3.4 ERGEBNISSE ZU ALLEN RISIKOWERTEN IN DEN BEISPIELEN 153 6.4 GRAFISCHE DARSTELLUNGEN IM RISIKO-/PERFORMANCEDIAGRAMM 155 6.4.1 VERGLEICH RISIKO ALS VERLUST BEI UNTERSCHIEDLICHEN KONFIDENZNIVEAUS 155 6.4.2 RISIKO ALS VERLUST MIT EINGEZEICHNETEN KONFIDENZGRENZEN 156 6.4.3 VERGLEICH VERSCHIEDENER VERLUSTRISIKOMASSE 156 6.4.4 RISIKO RELATIV ZUM ERWARTUNGSWERT IM VERGLEICH ZUM RISIKO ALS VERLUST/BEISPIEL VAR 158 6.4.4.1 DEMONSTRATIONSBEISPIEL 158 6.4.4.2 PRAXISBEISPIEL 160 6.4.5 VERGLEICH VERSCHIEDENER RISIKOMASSE RELATIV ZUM ERWARTUNGSWERT 160 6.4.6 STABILITAET DER ERGEBNISSE IM RISIKO-/PERFORMANCEDIAGRAMM 161 6.5 BESONDERE PROBLEME BEI UNTERSCHIEDLICHEN VERTEILUNGSTYPEN . . .. 164 6.5.1 DARSTELLUNG DER PROBLEMATIK 164 6.5.2 KONSEQUENZEN BEI UNTERSCHIEDLICHEN VERTEILUNGSTYPEN 167 6.6 REGRET-KRITERIUM ALS RISIKOMASS 168 6.6.1 GRUNDIDEE DES MINIMUM-REGRET-KRITERIUMS 168 6.6.2 ANWENDUNG IM BEISPIEL 169 6.6.3 ABHAENGIGKEIT DES REGRET-KRITERIUMS VOM UNIVERSUM DER ZUGELASSENEN ALTERNATIVEN 170 6.6.4 GESAMTERGEBNIS ZUM REGRET-KRITERIUM 171 6.7 RISIKOMASSE FUER DIE ABWEICHUNG UND FUER DAS ABWEICHUNGSLIMIT . . . 171 7 RISIKO- UND ERTRAGSMODELLE FUER ZINSPRODUKTE INKL. DER ZINSOPTIONEN 174 7.1 BEHANDLUNG DER ZINSDIFFERENZEN ZWISCHEN BUNDESWERTPAPIEREN, SWAPS, PFANDBRIEFEN UND DER REFINANZIERUNG 174 7.1.1 PROBLEMSTELLUNG 174 7.1.2 ZINSKURVEN FUER BUND, SWAP, PFANDBRIEF UND UNGEDECKTE REFINANZIERUNG IM VERGLEICH 176 IMAGE 5 INHALTSVERZEICHNIS 7.2 VERGLEICH DER ERGEBNISSE BEI LAENGSSCHNITT UND QUERSCHNITTANALYSE 178 7.2.1 AUSWAHL REPRAESENTATIVER ZINSKURVEN ALS BASIS DER BERECHNUNG . . . 179 7.2.2 BERECHNUNGSERGEBNISSE FUER DIE BENCHMARK REXP UND FUER »RISIKOLOS 181 7.2.3 ERGEBNISAUSWERTUNG DER QUERSCHNITTANALYSE 184 7.2.3.1 ERWARTETE PERFORMANCE 184 7.2.3.2 RISIKO RELATIV ZUM ERWARTUNGSWERT (BASIS AUSGANGSWERT) 184 7.2.3.3 RISIKO ALS VERLUST 185 7.3 INTEGRATION VON ZINSOPTIONEN 185 7.3.1 GRUNDSAETZLICHES ZU OPTIONEN IM ZINSGESCHAEFT 186 7.3.2 BEISPIELE ZU ZINSOPTIONEN 187 7.3.2.1 RISIKOREDUKTION DURCH EINEN LONG PUT 187 7.3.2.2 CHANCENERHOEHUNG DURCH EINEN LONG CALL 189 7.3.2.3 »AUFBESSERUNG DER GUV DURCH EINEN SHORT PUT 191 7.3.2.4 »AUFBESSERUNG DER GUV DURCH EINEN SHORT CALL 193 7.3.2.5 PERFORMANCE- UND RISIKOMASSE IN DEN OPTIONSBEISPIELEN 195 7.3.3 KONSEQUENZEN FUER DIE RISIKOMESSUNG UND DEN EINSATZ VON OPTIONEN IM ZINSGESCHAEFT 198 7.3.3.1 GENERELLE AUSSAGEN UND KONSEQUENZEN 198 7.3.3.2 SPEZIELLE PROBLEME DER DATENBESCHAFFUNG UND KONSEQUENZEN . . . 200 7.4 INTEGRATION VON IMPLIZITEN ZINSOPTIONEN IM KUNDENGESCHAEFT 202 7.4.1 AUSUEBUNGSARTEN IMPLIZITER OPTIONEN 202 7.4.2 WELCHE IMPLIZITEN OPTIONEN VERSCHAERFEN DIE RISIKOSITUATION? . . .. 205 7.4.3 LOESUNGSVORSCHLAG FUER KUENDIGUNGSRECHTE BEI ZUWACHSSPAREN 206 8 RISIKO- UND ERTRAGSMODELL FUER AKTIEN 210 8.1 ERGEBNISSE FUER AKTENINDIZES 210 8.1.1 ERGEBNISSE FUER DEN GESAMTZEITRAUM 210 8.1.2 STABILITAET DER PARAMETERSCHAETZUNG 213 8.2 ERGEBNISSE FUER EINZELAKTIEN IM VERGLEICH ZU AKTENINDIZES 215 8.3 VORGEHENSWEISE BEI »KURZER HISTORIE 217 8.3.1 SYNTHETISCHE VERLAENGERUNG DER ZEITREIHE IM RAHMEN EINER RISIKOBERECHNUNG MIT HISTORISCHER SIMULATION 218 8.3.2 SCHAETZUNG VON ERWARTUNGSWERT, RISIKO UND KORRELATION IM RAHMEN EINER RISIKOBERECHNUNG IM KORRELATIONSANSATZ 221 8.4 GUV-WIRKUNG VON AKTIENPORTFOLIEN 223 8.5 ZUSAMMENFASSENDE EMPFEHLUNGEN 227 8.6 VERGLEICH DER RISIKOBERECHNUNG MIT VERFAHREN AUF BASIS DER VOLATILITAET 227 8.6.1 BERECHNUNG DER VOLATILITAET UND RISIKOBERECHNUNG 228 8.6.2 ERGEBNISSE UND VERGLEICH MIT DER HIER VORGESCHLAGENEN VORGEHENSWEISE 229 8.7 ANDERE AKTIENABHAENGIGE RISIKEN 231 IMAGE 6 22 INHALTSVERZEICHNIS 9 RISIKO- UND ERTRAGSMODELL FUER BETEILIGUNGEN 233 9.1 GRUNDSAETZLICHES ZU BETEILIGUNGEN 233 9.2 VERFUEGBARE MARKTWERTE 237 9.3 FEST VEREINBARTE AUSSCHUETTUNGEN UND BETEILIGUNGSWERTE 237 9.4 DURCHSICHTSPRINZIP BZW. RISIKOZERLEGUNG 239 9.5 RISIKOVERGLEICH MIT ANDEREN, BOERSENNOTIERTEN GESELLSCHAFTEN . . .. 240 9.5.1 AUSWAHL DER VERGLEICHSWERTE 241 9.5.2 GEMEINSAME PRINZIPIEN BEI DER AUSWERTUNG DER VERGLEICHSAKTIEN 241 9.5.3 BERECHNUNG DES GESAMTEN BETEILIGUNGSRISIKOS 243 10 RISIKO- UND ERTRAGSMODELL FUER IMMOBILIEN 244 10.1 IMMOBILIENRISIKEN 244 10.1.1 ABGRENZUNG DER IMMOBILIENRISIKEN 244 10.1.2 DIFFERENZIERUNG DER IMMOBILIEN NACH ZWECKSETZUNG 245 10.2 IMMOBILIEN ALS BETRIEBSMITTEL 245 10.2.1 SCHAETZUNG DES VERKAUFSPREISES, WENN DIE BANK DEM INVESTOR NICHT ALS MIETER ERHALTEN BLEIBT 247 10.2.1.1 EIGENE AUFSCHREIBUNGEN UND ERFAHRUNGEN DER BANK BEI VERGLEICHBAREN OBJEKTEN 247 10.2.1.2 VERWENDUNG STATISTISCHER DATEN EXTERNER ANBIETER 249 10.2.2 SCHAETZUNG DES VERKAUFSPREISES UEBER DIE MARKTUEBLICHE MIETE 249 10.2.3 BARWERTBERECHNUNG AUS DER KALKULATORISCHEN MARKTMIETE, WENN DIE BANK ANDERE PASSENDE STANDORTE IN BETRACHT ZIEHT 251 10.2.4 SCHAETZUNG DES BAUPREISES FUER EINEN NEUBAU BEI ERFUELLUNG DER IM IST VORHANDENEN FUNKTIONEN (INSBESONDERE FLAECHEN) 251 10.2.5 SCHAETZUNG DES BAUPREISES FUER EINEN NEUBAU MIT AENDERUNG IN DEN NOTWENDIGEN FLAECHEN UND DER AUSSTATTUNG NACH ZUKUENFTIGEM BEDARF 251 10.3 IMMOBILIEN AUS RETTUNGSERWERB 251 10.4 IMMOBILIE ALS INVESTMENT 253 10.4.1 DIREKTES INVESTMENT IN EINZELNE OBJEKTE ALS BESTIMMENDER GESELLSCHAFTER 253 10.4.2 INVESTMENT IN GESCHLOSSENEN ODER OFFENEN IMMOBILIENFONDS ODER AN EINER IMMOBILIENGESELLSCHAFT 254 10.4.3 RISIKO DES REINEN IMMOBILIENRISIKOS IN OFFENEN FONDS 256 10.5 WERTERMITTLUNG DER IMMOBILIEN 258 10.5.1 WERTERMITTLUNG DER IMMOBILIEN 258 10.5.1.1 IMMOBILIEN AUS RETTUNGSERWERB 261 10.5.1.2 IMMOBILIEN ALS INVESTMENT 262 10.5.2 BEWERTUNG MIT HILFE DES LIEGENSCHAFTSZINSES 262 10.5.3 SCHAETZUNG DER IMMOBILIEN PERFORMANCE UND DES IMMOBILIENRISIKOS AUS EXTERNEN STATISTISCHEN DATEN 263 10.5.3.1 MOEGLICHE QUELLEN IM UEBERBLICK 263 IMAGE 7 INHALTSVERZEICHNIS 13 10.5.3.2 AUSWERTUNG DES DEUTSCHEN IMMOBILIENINDEX DIX 265 10.5.3.3 HOCHRECHNUNG DES EINZELRISIKOS AUS DEM DIVERSIFIZIERTEN RISIKO . . 267 10.6 DARSTELLUNG VON »SALE AND LEASE BACK AUS RISIKOSICHT UND TRENNUNG DER RISIKOARTEN 268 10.7 BEHANDLUNG VON LANGFRISTIGEN MIETVERTRAEGEN 270 10.8 EMPFEHLUNGEN UND STEUERUNGSMOEGLICHKEITEN IM IMMOBILIENBEREICH 273 11 RISIKO- UND ERTRAGSMODELL FUER ROHSTOFFE 276 11.1 AUSGANGSDATEN 277 11.2 ERGEBNISSE UND KONSEQUENZEN 278 12 RISIKO- UND ERTRAGSMODELL FUER FREMDWAEHRUNGEN 283 12.1 AUSGANGSDATEN 283 12.2 VORGEHENSWEISE BEI DER BERECHNUNG 285 12.3 ERGEBNISSE UND KONSEQUENZEN 286 13 RISIKO- UND ERTRAGSMODELL FUER ADRESSENRISIKEN 291 13.1 KURZDARSTELLUNG VON CPV 291 13.2 AUSWERTUNG DER ERGEBNISSE VON CPV IM BEISPIEL 293 13.3 VARIATION DER EINGABEPARAMETER 296 13.3.1 ERGEBNISSE IM UEBERBLICK 296 13.3.2 PORTFOLIOSICHT DES ADRESSENRISIKOS 297 13.3.3 ADRESSENRISIKO AUS SICHT DER BONITAETSPRAEMIE 299 13.4 VERTEILUNG DES PORTFOLIOS UND DER BONITAETSPRAEMIE 301 13.5 AUSWERTUNG FUER IDEALISIERTE PORTFOLIEN UND KONSEQUENZEN 305 13.5.1 ERGEBNISWERTE DER IDEALISIERTEN PORTFOLIEN 305 13.5.2 ERGEBNISINTERPRETATION 308 13.5.3 BEHANDLUNG STARK GEFAEHRDETER UND BEREITS AUSGEFALLENER KREDITE . . 309 14 RISIKO- UND ERTRAGSMODELL FUER SPREADRISIKEN 311 14.1 EMPIRISCHE ERGEBNISSE FUER CORPORATE BONDS 311 14.1.1 ERGEBNISSE FUER DIE GESAMTE ZINSDIFFERENZ (ADRESSENRISIKO + SPREADRISIKO) 312 14.1.2 ISOLATION DES SPREADRISIKOS 316 14.2 ANALYSE DER SCHWANKUNG DER ZINSDIFFERENZEN ZWISCHEN CORPORATES UND SWAPS 317 14.3 SPREADRISIKEN IM KUNDENGESCHAEFT 320 15 TRENNUNG DER POSITIONEN »ZINSGESCHAEFT RISIKOLOS (BIS EIN JAHR) UND »ZINSGESCHAEFT (RESTLICHE ZINSPOSITIONEN) 321 15.1 »RISIKOLOSE ANLAGE/AUFNAHME 321 15.2 EIGENSCHAFTEN RISIKOLOSER ANLAGEN/AUFNAHMEN BEI MISCHUNGEN MIT BELIEBIGEN ANDEREN RISIKOBEHAFTETEN VERMOEGENSKLASSEN 322 IMAGE 8 INHALTSVERZEICHNIS 15.3 ABGRENZUNG DER POSITION »RISIKOLOS 326 15.3.1 VORGEHENSWEISE BEI DEFINIERTER ZAHLUNGSSTROM-STRUKTUR IM ZINSGESCHAEFT 326 15.3.2 VORGEHENSWEISE OHNE ZAHLUNGSSTROM-STRUKTUR IM ZINSGESCHAEFT . . . 331 15.3.3 SCHAETZUNG AUS DEM HEBEL IM RISIKO-/PERFORMANCEDIAGRAMM 332 15.4 GESAMTFAZIT ZUR POSITION »RISIKOLOS UND ZUM HEBELFAKTOR 332 16 INTEGRATION VON RISIKEN MIT HISTORISCHER SIMULATION (LAENGSSCHNITT/QUERSCHNITT) 333 16.1 GRUNDLAGEN UND ANWENDBARKEIT DER HISTORISCHEN SIMULATION 333 16.2 BEISPIEL REXP UND EURO-STOXX 335 16.2.1 KAPITALALLOKATION MIT KONSTANTEN ANTEILEN 335 16.2.2 ERGEBNISSE FUER DEN GESAMTEN ZEITRAUM 336 16.2.3 GUV-WIRKUNG VON MISCHUNGEN AUS REXP UND EURO-STOXX 339 16.2.4 FAZIT ZU DEN MISCHUNGEN AUS REXP UND EURO-STOXX 340 16.2.5 ERGEBNISSE FUER 10-JAHRESZEITRAEUME (STABILITAET DER ERGEBNISSE) . . .. 343 16.3 BEISPIEL SCHWEIZER FRANKEN, YEN UND REXP 350 16.4 BEISPIEL ROHSTOFFE 352 17 INTEGRATION VON RISIKEN AUF BASIS VON KORRELATIONSMODELLEN . . .. 354 17.1 GRUNDLAGEN DER KORRELATIONSMODELLE 354 17.1.1 DEFINITION UND RECHNERISCHE GRUNDLAGEN 354 17.1.1.1 DEFINITION DES KORRELATIONSKOEFFIZIENTEN 354 17.1.1.2 BERECHNUNG DES RISIKOS EINER MISCHUNG AUS DEN RISIKEN DER EINZELBESTANDTEILE UND DIE KORRELATIONEN 358 17.1.1.3 RECHENTECHNIK MIT MATRIXMULTIPLIKATION 359 17.1.2 TYPISCHE ERGEBNISSE IM FALL VON ZWEI VERMOEGENSKLASSEN 360 17.1.2.1 EINFLUSSFAKTOREN UND GRUNDAUFGABEN IM KORRELATIONSMODELL 360 17.1.2.2 STABILITAET DER RISIKOBERECHNUNG BEI GEGEBENEN MISCHUNGSANTEILEN 362 17.1.2.3 HAT DAS KORRELATIONSMODELL IN DER KRISE VERSAGT? 365 17.1.2.4 STABILITAET DER OPTIMIERUNG VON MISCHUNGEN 366 17.1.3 TYPISCHE ERGEBNISSE IM FALL VON DREI UND MEHR VERMOEGENSKLASSEN 373 17.1.3.1 ALLGEMEINER FALL 373 17.1.3.2 SONDERFALL: GLEICHER RORAC ALLER VERMOEGENSKLASSEN 377 17.1.4 SCHLUSSFOLGERUNG UND ALLGEMEINE KONSEQUENZEN 378 17.1.4.1 KORREKTURVORSCHLAG FUER DIE KORRELATIONEN 378 17.1.4.2 KORREKTURVORSCHLAG BEI STARK UNTERSCHIEDLICHEM RORAC 379 17.1.4.3 VORGEHENSWEISE BEI IN ETWA GLEICHEM RORAC 382 17.1.4.4 VORGEHENSWEISE BEI PASSIVEM MANAGEMENT 382 17.1.4.5 ANWENDUNGSEINSCHRAENKUNG FUER DIE VORGEHENSWEISE BEI GLEICHEM RORAC 384 17.1.4.6 GESAMTFAZIT 385 IMAGE 9 INHALTSVERZEICHNIS 15 17.2 INTEGRATION VON NEGATIVEN VERMOEGENSBESTANDTEILEN IN DAS KORRELATIONSMODELL 385 17.2.1 BEISPIEL ZUR RECHENLOGIK 385 17.2.2 ALLGEMEINE ERGEBNISSE 386 17.3 SCHAETZUNG DER KORRELATIONEN 390 17.3.1 EMPIRISCHE BERECHNUNG AUS LANGEN ZEITREIHEN 390 17.3.2 ANNAEHERNDE BERECHNUNG AUS »WENIGEN WERTEN 393 17.3.3 EXPERTENSCHAETZUNG DER KORRELATIONEN 394 17.4 DIVERSIFIZIERUNG INNERHALB EINER RISIKOKLASSE: SYSTEMATISCHES UND UNSYSTEMATISCHES RISIKO 397 17.4.1 MATHEMATISCHE GRUNDLAGEN 397 17.4.2 FORMELAUSWERTUNG UND PRAKTISCHE ANWENDUNG 398 17.4.3 SCHAETZUNG DES EINZELRISIKOS AUS DEM RISIKO EINES PORTFOLIOS 401 17.5 VERGLEICH DES KORRELATIONSMODELLS MIT ERGEBNISSEN DER MODERNEN HISTORISCHEN SIMULATION AN EINZELBEISPIELEN 401 17.5.1 GRUNDSAETZLICHES ZUR VORGEHENSWEISE 402 17.5.2 TEST AM BEISPIEL REXP UND EURO-STOXX 402 17.5.3 TEST AM BEISPIEL SFR, YEN UND REXP 406 17.5.4 TEST AM BEISPIEL REXP UND ROHSTOFFE 411 17.5.4.1 SCHAETZUNG DER KORRELATIONEN 411 17.5.4.2 ERGEBNISSE FUER REXP UND OEL BEI UNKORRIGIERTER UND KORRIGIERTER KORRELATION 413 17.6 GESAMTMODELL AUF BASIS VON KORRELATIONEN 414 17.6.1 BASISDATEN DES GESAMTMODELLS 415 17.6.2 ERLAEUTERUNGEN 420 17.6.3 GRAFISCHE DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE 425 18 INTEGRATION VON RISIKEN AUF BASIS VON MODELLEN MIT MONTE-CARLO-SIMULATION 427 18.1 REKOMBINATION VORHANDENER PERFORMANCEWERTE 427 18.1.1 VORGEHENSWEISE BEI DER BERECHNUNG 427 18.1.2 ERGEBNISAUSWERTUNG UND KONSEQUENZEN 428 18.2 RISIKOBERECHNUNG FUER EIN PORTFOLIO AUS REXP UND ADRESSENRISIKEN 430 18.2.1 BASISWERTE, ZIELSETZUNG UND PRAEMISSEN 431 18.2.2 RECHENTECHNIK 432 18.2.3 ERGEBNISSE UND ERGEBNISINTERPRETATION 433 18.2.4 METHODENVERGLEICH MIT DEM KORRELATIONSMODELL 437 18.3 BERUECKSICHTIGUNG VON KORRELATIONEN/COPULA 439 18.3.1 BASISDATEN DES BEISPIELS, ERGEBNISSE DER HISTORISCHEN SIMULATION UND DES KORRELATIONSMODELLS 439 18.3.2 GRUNDLAGEN DES KORRELIERTEN MONTE-CARLO-MODELLS 444 18.3.2.1 ERZEUGUNG KORRELIERTER ZUFALLSZAHLEN 445 18.3.2.2 BESCHREIBUNG DER ABHAENGIGKEIT DURCH DIE COPULA 446 IMAGE 10 25 INHALTSVERZEICHNIS 18.3.2.3 KONSEQUENZEN FUER DIE VORGEHENSWEISE 448 18.3.3 BERECHNUNG DES KORRELIERTEN MONTE-CARLO-MODELLS IM BEISPIEL . . . 449 18.3.4 ERGEBNISSE UND ERGEBNISVERGLEICH 455 18.3.5 GESAMTFAZIT ZU DEN MODELLEN 457 19 VORAUSWAHL DER RISIKOKLASSEN 459 19.1 GRUNDLEGENDE PRINZIPIEN 459 19.2 TABELLEN UND KRITERIEN ZUM AUSWAHLPROZESS 463 20 LIMITIERUNG DES GESAMTRISIKOS UND DER RISIKEN JE RISIKOKLASSE 466 20.1 LIMITIERUNG DES GESAMTRISIKOS 466 20.1.1 ABLEITUNG DER GESAMTRISIKOGRENZEN AUS PERFORMANCESICHT 466 20.1.2 ABLEITUNG DER GESAMTRISIKOGRENZEN AUS GUV-SICHT 469 20.1.3 BENCHMARKS UND STRUKTURLIMITE 471 20.1.3.1 FESTLEGUNG DER BENCHMARK FUER DAS GESAMTVERMOEGEN 471 20.1.3.2 ZWECKSETZUNG DER BENCHMARKS FUER DIE GESAMTBANK UND DIE RISIKOKLASSEN BEI PASSIVEM MANAGEMENT 477 20.1.3.3 ZWECKSETZUNG DER BENCHMARKS FUER DIE GESAMTBANK UND DIE RISIKOKLASSEN BEI AKTIVEM MANAGEMENT 478 20.1.4 ANPASSUNG DER LIMITE BEI VERLUSTEN/GEWINNEN 480 20.2 LIMITIERUNG INNERHALB DER VERMOEGENSKLASSEN 481 20.3 STEUERUNG INNERHALB DER VERMOEGENSKLASSEN MIT KUERZEREM PLANUNGSHORIZONT ALS EIN JAHR 487 20.4 ALTERNATIVE ANSAETZE 489 21 ANSAETZE ZUR »OPTIMALEN VERMOEGENSSTRUKTUR 490 21.1 ERMITTLUNG UND UMSETZUNG EINER »OPTIMALEN VERMOEGENSSTRUKTUR 490 21.1.1 HEURISTISCHE »BASISLOESUNG 491 21.1.2 MATHEMATISCHE OPTIMIERUNGSVERFAHREN 495 21.1.3 ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE ZUR OPTIMIERUNG 501 21.2 AUSWIRKUNG HOHER ANTEILE AN VERBUNDBETEILIGUNGEN 502 22 BACKTESTING 506 22.1 BERECHNUNG DER IST-PERFORMANCE 506 22.2 BACKTESTING DES ERWARTETEN ERTRAGES JE EINZELNER VERMOEGENSKLASSE 509 22.3 BACKTESTING DES RISIKOS JE EINZELNER VERMOEGENSKLASSE 511 22.4 BACKTESTING DES ERWARTETEN ERTRAGES FUER DAS GESAMTPORTFOLIO . . .. 513 22.5 BACKTESTING DES RISIKOS FUER DAS GESAMTPORTFOLIO 513 22.6 STATISTISCHE TESTS 513 IMAGE 11 INHALTSVERZEICHNIS 23 PROTOTYPISCHER UMSETZUNGSPROZESS 515 23.1 FESTSTELLUNG DER VERMOEGENSWERTE 515 23.2 SCHAETZUNG VON RISIKO UND PERFORMANCE PRO VERMOEGENSART 516 23.3 SCHAETZUNG VON KORRELATIONEN 518 23.4 RISIKO- UND PERFORMANCEERMITTLUNG DER GESAMTBANK, SCHAETZUNG DES MODELLRISIKOS 519 23.5 LIMITIERUNG UND STEUERUNG DER LIMITEINHALTUNG 520 23.6 ANSAETZE ZUR OPTIMIERUNG DER VERMOEGENSSTRUKTUR 521 23.7 INTEGRATION IN DEN KONTINUIERLICHEN MANAGEMENTPROZESS DER BANK 522 24 LISTE DER VERWENDETEN DATEIEN 525 STICHWORTVERZEICHNIS 527
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