Option pricing in incomplete markets modeling based on geometric Lévy processes and minimal entropy martingale measures
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Elektronisch E-Book |
| Sprache: | English |
| Veröffentlicht: |
London
Imperial College Press
2012
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| Schriftenreihe: | Series in quantitative finance
v. 3 |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Volltext |
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| Beschreibung: | Includes bibliographical references and index |
|---|---|
| Beschreibung: | 1 Online-Ressource (xiv, 185 p.) |
| ISBN: | 9781848163485 1848163487 1848163479 9781848163478 1299672191 9781299672192 |