Option pricing in incomplete markets modeling based on geometric Lévy processes and minimal entropy martingale measures
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Elektronisch E-Book |
| Sprache: | English |
| Veröffentlicht: |
London
Imperial College Press
2012
|
| Schriftenreihe: | Series in quantitative finance
v. 3 |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Volltext |
| Tags: |
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