Minimum VaR and minimum CVaR optimal portfolios estimators, confidence regions, and tests

Bibliographische Detailangaben

Hauptverfasser:	Bodnar, Taras 1979- (VerfasserIn), Schmid, Wolfgang 1956- (VerfasserIn), Zabolotskyy, Taras 1983- (VerfasserIn)
Format:	Buch
Sprache:	English
Veröffentlicht:	Frankfurt (Oder) Europa-Univ. Viadrina 2011
Schriftenreihe:	Discussion paper / European University Viadrina Frankfurt (Oder), Department of Business Administration and Economics 293
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