Pricing of derivates on mean-reverting assets

The topic of this book is the development of pricing formulae for European style derivatives on assets with mean-reverting behavior, especially commodity derivatives. For this class of assets, convenience yield effects lead to mean-reversion under the risk-neutral measure. Mean-reversion in the log-...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Lutz, Björn (VerfasserIn)
Format:	Buch
Sprache:	English
Veröffentlicht:	Heidelberg u.a. Springer 2010
Schriftenreihe:	Lecture notes in economics and mathematical systems 630
Schlagworte:	Finanzderivat Mean Reversion Optionspreistheorie Rohstoff-Futures Stochastischer Prozess Theorie Volatilität Wertpapieranalyse Mathematisches Modell Derivative securities > Prices > Mathematical models Stochastisches Modell Preisbildung Warentermingeschäft Derivat > Wertpapier
Online-Zugang:	Inhaltstext Inhaltsverzeichnis
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!