$Option pricing in fractional Brownian markets$

Option pricing in fractional Brownian markets

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Rostek, Stefan (VerfasserIn)
Format:	Abschlussarbeit Elektronisch E-Book
Sprache:	English
Veröffentlicht:	Berlin [u.a.] Springer 2009
Schriftenreihe:	Lecture notes in economics and mathematical systems 622
Schlagworte:	Mathematisches Modell Brownian motion processes Options (Finance) > Prices > Mathematical models Risikoverhalten Preisbildung Optionspreis Gebrochene Brownsche Bewegung Hochschulschrift
Online-Zugang:	DE-634 DE-1102 DE-Aug4 DE-M347 DE-92 DE-898 DE-859 DE-1049 DE-2070s DE-473 DE-355 DE-703 DE-706 DE-739 Volltext
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Beschreibung
Beschreibung:	1 Online-Ressource (XIV, 137 S.) graph. Darst.
ISBN:	9783642003301 9783642003318
DOI:	10.1007/978-3-642-00331-8