Option pricing in fractional Brownian markets

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Rostek, Stefan (VerfasserIn)
Format: Abschlussarbeit Elektronisch E-Book
Sprache:English
Veröffentlicht: Berlin [u.a.] Springer 2009
Schriftenreihe:Lecture notes in economics and mathematical systems 622
Schlagworte:
Mathematisches Modell
Brownian motion processes
Options (Finance) > Prices > Mathematical models
Risikoverhalten
Preisbildung
Optionspreis
Gebrochene Brownsche Bewegung
Hochschulschrift
Online-Zugang:DE-634
DE-1102
DE-Aug4
DE-M347
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