Practical volatility and correlation modeling for financial market risk management
"What do academics have to offer market risk management practitioners in financial institutions? Current industry practice largely follows one of two extremely restrictive approaches: historical simulation or RiskMetrics. In contrast, we favor flexible methods based on recent developments in fi...
Gespeichert in:
| Format: | Buch |
|---|---|
| Sprache: | English |
| Veröffentlicht: |
Cambridge, Mass.
National Bureau of Economic Research
2005
|
| Schriftenreihe: | National Bureau of Economic Research <Cambridge, Mass.>: NBER working paper series
11069 |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | kostenfrei |
| Tags: |
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