Parametric portfolio policies exploiting characteristics in the cross-section of equity returns
"We propose a novel approach to optimizing portfolios with large numbers of assets. We model directly the portfolio weight in each asset as a function of the asset's characteristics. The coefficients of this function are found by optimizing the investor's average utility of the portfo...
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | , , |
|---|---|
| Format: | Buch |
| Sprache: | English |
| Veröffentlicht: |
Cambridge, Mass.
National Bureau of Economic Research
2004
|
| Schriftenreihe: | National Bureau of Economic Research <Cambridge, Mass.>: NBER working paper series
10996 |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | kostenfrei |
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