Interest rate models an introduction

Interest rate models an introduction

Andrew Cairns introduces the tools required for the arbitrage-free modelling of the term structure of interest rates. The text offers a detailed introduction to numerical methods, credit risk & calibration.

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Cairns, Andrew (VerfasserIn)
Format: Buch
Sprache:English
Veröffentlicht: Princeton [u.a.] Princeton Univ. Press 2004
Schlagworte:
Derivaten (financiën)
Effecten
Instruments dérivés (Finances) - Prix - Modèles mathématiques
Obligaties
Rente
Stochastische analyse
Taux d'intérêt - Modèles mathématiques
Taxa de juros
Valeurs mobilières - Modèles mathématiques
Wiskundige modellen
Mathematisches Modell
Bonds > Mathematical models
Derivative securities > Prices > Mathematical models
Interest rates > Mathematical models
Securities > Mathematical models
Stochastisches Modell
Zinsstrukturtheorie
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