Tools for computational finance

"This book provides a practical introduction to Computational Finance, formulating methods and algorithms that can be implemented and used. The first part presents basic features of options and mathematical models and the foundations of simulation methods such as Monte Carlo methods. The main t...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Seydel, Rüdiger 1947- (VerfasserIn)
Format:	Buch
Sprache:	English
Veröffentlicht:	Berlin [u.a.] Springer 2002
Schriftenreihe:	Universitext
Schlagworte:	Algoritmen Computational statistics Finances - Modèles mathématiques Financieel management Monte Carlo-methode Portfolio-theorie Mathematisches Modell Finance > Mathematical models Optionspreistheorie Stochastisches Modell Wertpapieranalyse Black-Scholes-Modell Finanzmathematik Derivat > Wertpapier
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!