Likelihood based inference in cointegrated vector autoregressive models

This book gives a detailed mathematical and statistical analysis of the cointegrated vector autoregressive model. This model has gained popularity because it can at the same time capture the short-run dynamic properties as well as the long-run equilibrium behaviour of many non-stationary time series...

Ausführliche Beschreibung

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Johansen, Søren (VerfasserIn)
Format: Buch
Sprache:English
Veröffentlicht: Oxford [u.a.] Oxford Univ. Press 1995
Schriftenreihe:Advanced texts in econometrics
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