量化私募行业发展趋势的组合预测研究

文章首先从私募证券基金角度出发,分析和预测了量化投资行业未来的发展趋势;针对存在突破点的机构数量时间序列,在传统的ARMA(1,1)模型基础上,引入了干预分析模型,分析得出对时间序列的拟合效果较好.其次建立了线性回归方程研究机构数量和沪深300的关系,研究得出模型的拟合程度较高.最后为了进一步提高预测模型对时间序列的拟合效果以及预测精度,文章将不同模型的预测精度作为预测值的诱导值,建立了基于IOWA算子的组合预测的模型....

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Veröffentlicht in:	中国市场 2019 (7), p.49-50
Hauptverfasser:	姚宇航, 辜浩诚, 龙亚标, 余晓銮
Format:	Magazinearticle
Sprache:	chi
Online-Zugang:	Volltext
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Beschreibung
Zusammenfassung:	文章首先从私募证券基金角度出发,分析和预测了量化投资行业未来的发展趋势;针对存在突破点的机构数量时间序列,在传统的ARMA(1,1)模型基础上,引入了干预分析模型,分析得出对时间序列的拟合效果较好.其次建立了线性回归方程研究机构数量和沪深300的关系,研究得出模型的拟合程度较高.最后为了进一步提高预测模型对时间序列的拟合效果以及预测精度,文章将不同模型的预测精度作为预测值的诱导值,建立了基于IOWA算子的组合预测的模型.
ISSN:	1005-6432
DOI:	10.13939/j.cnki.zgsc.2019.07.049