原油价格与黄金价格的变点分析

原油价格与黄金价格的变点分析

原油和黄金的价格关系被广泛研究．很多文献都指出原油价格和黄金价格之间在一定时间内存在因果关系．这里通过运用分段多变点同时检测方法和二分段小波分析的方法去寻找原油价格和黄金价格的变点．进一步通过回归的方法去寻找原油价格和黄金价格之间的相关关系以及这两者关系变化的时间．从而得到了如下结论：原油价格波动的改变先于黄金价格波动的改变，而黄金价格波动的改变又先于原油价格和黄金价格相关关系的改变．...

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:中国科学技术大学学报 2014, Vol.44 (6), p.502-507
1. Verfasser: 关文韬 金百锁 缪柏其
Format: Artikel
Sprache:chi
Schlagworte:
二分段小波分析
分段多变点同时检测
原油价格
回归分析
黄金价格
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Beschreibung
Zusammenfassung:原油和黄金的价格关系被广泛研究．很多文献都指出原油价格和黄金价格之间在一定时间内存在因果关系．这里通过运用分段多变点同时检测方法和二分段小波分析的方法去寻找原油价格和黄金价格的变点．进一步通过回归的方法去寻找原油价格和黄金价格之间的相关关系以及这两者关系变化的时间．从而得到了如下结论：原油价格波动的改变先于黄金价格波动的改变，而黄金价格波动的改变又先于原油价格和黄金价格相关关系的改变．
ISSN:0253-2778
DOI:10.3969/j.issn.0253-2778.2014.06.009