控制变量对蒙特卡罗法期权定价的改进

期权定价是一种价值最大化过程，根据不同时期不同股价的路径获取收益的最大值，并且考虑资产的时间价值。基本假设是股价波动符合几何布朗运动（Geometric Brownian Motion），这些波动可以用偏微分方程来描述。对于欧式期权来说，存在偏微分方程的解析解，通过Black-Scholes模型可以得到。期权定价可以运用蒙特卡罗法进行模拟估算，均值与解析解比较接近。尽管如此，模拟估算的过程仍存在比较大的缺陷，比如价格方差过大，置信区间无效等。这些缺陷可以通过改良蒙特卡洛方法来进行弥补。