多叉树模型中鞅测度的刻画与构造
O211.6; 在无套利假设下,讨论了多叉树模型中鞅测度的构造问题.利用二叉树方法,构造了有限个符号测度.证明了-个概率测度为鞅测度的充要条件是它可以表示为这组符号测度的某个满足特定条件的凸线性组合.
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| Veröffentlicht in: | 应用数学学报 2009, Vol.32 (3), p.467-475 |
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| Hauptverfasser: | , , |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | chi |
| Online-Zugang: | Volltext |
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| Zusammenfassung: | O211.6; 在无套利假设下,讨论了多叉树模型中鞅测度的构造问题.利用二叉树方法,构造了有限个符号测度.证明了-个概率测度为鞅测度的充要条件是它可以表示为这组符号测度的某个满足特定条件的凸线性组合. |
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| ISSN: | 0254-3079 |
| DOI: | 10.3321/j.issn:0254-3079.2009.03.008 |