均值-方差模型下DC型养老金的随机最优控制
从DB型养老金转向DC型养老金已被越来越多的国家所考虑.以均值-方差为目标研究风险资产符合CEV模型的DC型养老金最优投资问题.利用随机控制建立了养老金最优投资的HJB方程,通过Legendre变换和对偶理论求得养老金的最优投资策略,最后推导出均值-方差下DC型养老金最优投资的有效前沿....
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| Veröffentlicht in: | 系统工程理论与实践 2012-06, Vol.32 (6), p.1314-1323 |
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| 1. Verfasser: | |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | chi |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Volltext |
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| container_title | 系统工程理论与实践 |
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| creator | 张初兵 荣喜民 |
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