学习演化、风险预警与中小投资者H-LSV行为模型

本文综合利用Hurst指数和LSV模型,构建了证券市场上投资者羊群行为的H-LSV模型,提出了新的羊群行为模型测度方法,对证券市场上中小投资者羊群行为的非线性特征及区间长度内偏离程度进行了刻画,并基于上证综合指数给出了实证分析或动态模拟的思路和方法.根据中小投资者学习演化特征构架了以H-LSV模型为主要监测工具的风险监控与预警系统,最后从制度建设的角度提出相关对策建议....

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Xi tong gong cheng li lun yu shi jian 2011, Vol.31 (4), p.721-728
1. Verfasser:	王冀宁陈庭强
Format:	Artikel
Sprache:	chi
Schlagworte:	H-LSV模型学习演化羊群行为风险预警
Online-Zugang:	Volltext
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Beschreibung
Zusammenfassung:	本文综合利用Hurst指数和LSV模型,构建了证券市场上投资者羊群行为的H-LSV模型,提出了新的羊群行为模型测度方法,对证券市场上中小投资者羊群行为的非线性特征及区间长度内偏离程度进行了刻画,并基于上证综合指数给出了实证分析或动态模拟的思路和方法.根据中小投资者学习演化特征构架了以H-LSV模型为主要监测工具的风险监控与预警系统,最后从制度建设的角度提出相关对策建议.
ISSN:	1000-6788