产生相关正态分布变量的一种新方法
以PS方法为基础提出了新算法,此算法在均值、方差和非负相关阵任意给定的条件下,可以求得相应的相关正态分布的随机数,并且对该方法进行了理论证明与数值实验,给出了数据分析表.与PS方法相比,新方法局限性小,应用范围更广.与经典方法相比,新方法避免了复杂的Cholesky分解,且生成的数据误差更小,均匀性更佳,说明所提出的方法是实用的....
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| Veröffentlicht in: | Xi tong fang zhen xue bao 2007, Vol.19 (9), p.1937-1939 |
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| 1. Verfasser: | |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | chi |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Volltext |
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| Zusammenfassung: | 以PS方法为基础提出了新算法,此算法在均值、方差和非负相关阵任意给定的条件下,可以求得相应的相关正态分布的随机数,并且对该方法进行了理论证明与数值实验,给出了数据分析表.与PS方法相比,新方法局限性小,应用范围更广.与经典方法相比,新方法避免了复杂的Cholesky分解,且生成的数据误差更小,均匀性更佳,说明所提出的方法是实用的. |
|---|---|
| ISSN: | 1004-731X |
| DOI: | 10.3969/j.issn.1004-731X.2007.09.011 |