股指期货定价方法研究
通过对股指期货定价理论基础及合理基差、现金-持有、连续复利三种定价模型研究发现,三种方法各有特点及适应性,但都注重对股息发放及到期日的调整.
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| Veröffentlicht in: | 现代财经-天津财经学院学报 2006, Vol.26 (6), p.12-15 |
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| Format: | Artikel |
| Sprache: | chi |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Volltext |
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| Zusammenfassung: | 通过对股指期货定价理论基础及合理基差、现金-持有、连续复利三种定价模型研究发现,三种方法各有特点及适应性,但都注重对股息发放及到期日的调整. |
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| ISSN: | 1005-1007 |
| DOI: | 10.3969/j.issn.1005-1007.2006.06.003 |