平行数据模型单位根的非参数检验方法——截面内误差项存在L阶自相关关系

时间序列单位根检验问题是现代经济计量学研究的一个焦点问题.由于平行数据模型研究的是跨横截面的时间序列问题,因此单位根检验问题对它来说也非常重要.这个问题目前在平行数据模型的研究领域备受关注.本文通过研究时间序列单位根的非参数Z检验方法与平行数据模型单位根的IPS检验方法,针对横截面内误差项存在L阶自相关关系的平行数据模型,提出了非参数单位根检验方法;并利用Monte-Carlo方法模拟比较了本文提出方法与LL单位根检验方法的效果....

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Tongji yanjiu (Beijing. 1984) 2006 (10), p.28-30
1. Verfasser:	任燕燕
Format:	Artikel
Sprache:	chi
Schlagworte:	平行数据平行数据单位根的LL检验方法平行数据模型单位根的IPS检验方法时间序列单位根的非参数Z检验方法
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Beschreibung
Zusammenfassung:	时间序列单位根检验问题是现代经济计量学研究的一个焦点问题.由于平行数据模型研究的是跨横截面的时间序列问题,因此单位根检验问题对它来说也非常重要.这个问题目前在平行数据模型的研究领域备受关注.本文通过研究时间序列单位根的非参数Z检验方法与平行数据模型单位根的IPS检验方法,针对横截面内误差项存在L阶自相关关系的平行数据模型,提出了非参数单位根检验方法;并利用Monte-Carlo方法模拟比较了本文提出方法与LL单位根检验方法的效果.
ISSN:	1002-4565
DOI:	10.3969/j.issn.1002-4565.2006.10.006