封闭式基金折价的套利机制

封闭式基金折价的套利机制

F830.59; 基金折价交易普遍存在于中外资本市场,是金融研究的重要问题之一.本文对基金折价问题进行了实证研究,得出投资于折价率高的基金组合能够获得高于折价率低的基金组合的超额收益.这将有助于理性的投资者找到比较好的投资机会....

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:铜陵学院学报 2004 (4), p.38-39
Hauptverfasser: 余峰, 罗祥立
Format: Artikel
Sprache:chi
Online-Zugang:Volltext
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Beschreibung
Zusammenfassung:F830.59; 基金折价交易普遍存在于中外资本市场,是金融研究的重要问题之一.本文对基金折价问题进行了实证研究,得出投资于折价率高的基金组合能够获得高于折价率低的基金组合的超额收益.这将有助于理性的投资者找到比较好的投资机会.
ISSN:1672-0547
DOI:10.3969/j.issn.1672-0547.2004.04.012