基于Copula方法处理随机前沿模型的正偏度问题
O212; 随机前沿模型在小样本情形下容易出现正偏度问题,无法给出厂商技术效率的合理估计值.放松经典模型中关于复合扰动项的相互独立假设后,基于Copula方法刻画白噪声项与技术无效率项之间的相关性,采用数值模拟方法计算模型参数与厂商技术效率的估计值.蒙特卡洛实验表明,此估计策略具有良好的大样本性质,较之经典模型拥有更高的估计精度,能够在出现正偏度问题时给出合理的技术效率估计值,且估计结果在不同的Copula函数选择下保持着较好的稳健性....
Gespeichert in:
| Veröffentlicht in: | 统计与信息论坛 2021, Vol.36 (1), p.13-21 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | , , |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | chi |
| Online-Zugang: | Volltext |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Zusammenfassung: | O212; 随机前沿模型在小样本情形下容易出现正偏度问题,无法给出厂商技术效率的合理估计值.放松经典模型中关于复合扰动项的相互独立假设后,基于Copula方法刻画白噪声项与技术无效率项之间的相关性,采用数值模拟方法计算模型参数与厂商技术效率的估计值.蒙特卡洛实验表明,此估计策略具有良好的大样本性质,较之经典模型拥有更高的估计精度,能够在出现正偏度问题时给出合理的技术效率估计值,且估计结果在不同的Copula函数选择下保持着较好的稳健性. |
|---|---|
| ISSN: | 1007-3116 |