基于收益与风险线性组合的最优比例再保险决策模型

所谓再保险，是指保险公司等保险人通过订立合同，将保险公司自己承担的风险通过投保的形式转移给其他的保险人，以降低自己风险的保险行为，即“保险人的再保险。”从保险人的角度看，再保险行为就是投资行为，保险人要在收益和风险之间权衡。因此，再保险问题不仅对保险公司的风险决策有指导意见，而且与投资组合问题有着某些相似之处。再保险分为比例再保险和非比例再保险两类。L．Gajok等人采用期望净收益最大的原则，求解最优化问题。而D．C．M．Dickson以再保险自留比例风险最小为目标，求解最优化问题。本文借鉴投资组合的均值——方差理论研究比例再保险问题，而且重点研究如何将再保险的收益和风险通过线性组合的方式，转化为单目标的最优比例再保险决策模型。