我国食品价格指数的数据特征分析

本文运用X12及HP滤波方法描述了自2001年后我国食品价格指数的季节特征和周期特征，同时构建ARCH簇模型并进行脉冲响应分析，结果表明，食品价格指数序列具有ARCH效应，其波动具有持续性，不具有非对称效应，持续期为4个月。

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	商业时代 2012-12 (36), p.22-23
1. Verfasser:	辜子寅
Format:	Artikel
Sprache:	chi
Schlagworte:	ARCH簇模型 HP滤波 X12季节调整模型脉冲响应函数食品价格指数
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