我国食品价格指数的数据特征分析

本文运用X12及HP滤波方法描述了自2001年后我国食品价格指数的季节特征和周期特征，同时构建ARCH簇模型并进行脉冲响应分析，结果表明，食品价格指数序列具有ARCH效应，其波动具有持续性，不具有非对称效应，持续期为4个月。