基于拟合和密度预测的中国股市Copula模型实证研究
在对SCOMDY模型进行扩展的基础上引入了参数基于Copula模型和半参数基于Copula模型.以我 国股市数据为例,运用多个检验方法对比分析了 Copula簇模型的拟合能力和密度预测精度.实证结果显示：具 有新型参数演化方程的时变Copula模型具有最优的拟合能力和密度预测精度,且最为稳健;上证综指和深证成 指之间既存在断点型时变秩相关又存在自相关型时变秩相关,且自相关型占优....
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| Veröffentlicht in: | 上海金融 2017-05 (5), p.56-64 |
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| 1. Verfasser: | |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | chi |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Volltext |
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| Zusammenfassung: | 在对SCOMDY模型进行扩展的基础上引入了参数基于Copula模型和半参数基于Copula模型.以我 国股市数据为例,运用多个检验方法对比分析了 Copula簇模型的拟合能力和密度预测精度.实证结果显示：具 有新型参数演化方程的时变Copula模型具有最优的拟合能力和密度预测精度,且最为稳健;上证综指和深证成 指之间既存在断点型时变秩相关又存在自相关型时变秩相关,且自相关型占优. |
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| ISSN: | 1006-1428 |
| DOI: | 10.13910/j.cnki.shjr.2017.05.008 |