中美大豆期货价格相关性研究——基于Copula函数
本文采用Copula函数刻画中关大豆期货价格波动的相关性研究表明，大连商品交易所（DCE）大豆期货价格和美国芝加哥期货交易所（CBOT）大豆期货价格存在较强的相关性，Kendall秩相关系数下为0．5520，Spearman秩相关系数P为0．7358；通过平方欧式距离检验，认为ClaytonCopula函数是所有Copula函数中拟合程度最好的，两个市场大豆期货价格的上尾相关系数为0，下尾相关系数为0．7548，即一个市场大豆期货价格下跌将引起另一个市场的下跌，而价格上涨的波动却很难传导到另一个市场，大豆期货价格波动的传导表现出明显的非对称性。...
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| Veröffentlicht in: | 农业技术经济 2013-06 (6), p.4-11 |
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| Format: | Artikel |
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| Online-Zugang: | Volltext |
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