时间序列预测模型的比较研究——基于湖北省人均GDP的实证分析

该文以湖北省1987-2010年的人均GDP时间序列数据建立了3种时间序列预测模型，然后通过一系列预测精度指标对比分析，选出ARMA模型为最优预测模型。并以2008—2010年的数据作为检验数据对其预测效果进行了检验，证实了其预测效果非常理想，最后对湖北省2011年和2012年人均GDP值进行了短期外推预测。