基于VaR的我国商业银行市场风险分析

本文以招商银行为例,运用VaR-GARCH（1,1）模型对收益率的风险值进行分析,并对我国商业银行的风险管理提出建议,具有较强现实意义.

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	洛阳师范学院学报 2016-05, Vol.35 (5), p.65-67
1. Verfasser:	王笑
Format:	Artikel
Sprache:	chi
Schlagworte:	VaR 商业银行市场风险
Online-Zugang:	Volltext
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Beschreibung
Zusammenfassung:	本文以招商银行为例,运用VaR-GARCH（1,1）模型对收益率的风险值进行分析,并对我国商业银行的风险管理提出建议,具有较强现实意义.
ISSN:	1009-4970