如何遏制基层银行的“正向”违规行为——基于动态博弈的银行激励约束机制研究及辨析

基层银行存在一类可称为“正向”违规的行为,由此引起的违规问题并不在少数。通过构建一个基于双边风险厌恶动态博弈的模型,包含基层银行发展的合规管理、业绩激励因素,可求得符合贝叶斯完美均衡条件的解。此解表明,上级银行已对违规足够厌恶,且对违规的处罚金额满足一定条件为前提,可通过恰当的激励约束,遏制此类违规。以此为基础,还可以纳入知识管理情形,结果发现一定条件下可以进一步提高银行效用。