基于CvaR模型投资组合保险的绩效实证研究

经济全球化和金融市场一体化带来金融市场波动加大.投资者期望一个在价格下跌的时候能够维持最低保障,同时又能够在市场上涨时带来收益的投资理财产品.投资组合保险策略正是能够满足大家的这种期望.通过将CvaR 与投资组合保险相结合,将投资组合保险策略进行动态的改良,考量改良后的投资组合保险在金融市场中对于风险度量的实际应用情况....

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	金融理论与实践 2015 (4), p.98-103
1. Verfasser:	黄鹂魏岩
Format:	Artikel
Sprache:	chi
Schlagworte:	CvaR GARCH模型 VaR 保险市场投资组合保险策略
Online-Zugang:	Volltext
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
Zusammenfassung:	经济全球化和金融市场一体化带来金融市场波动加大.投资者期望一个在价格下跌的时候能够维持最低保障,同时又能够在市场上涨时带来收益的投资理财产品.投资组合保险策略正是能够满足大家的这种期望.通过将CvaR 与投资组合保险相结合,将投资组合保险策略进行动态的改良,考量改良后的投资组合保险在金融市场中对于风险度量的实际应用情况.
ISSN:	1003-4625