基于SARIMA模型的中国农产品价格指数短期预测
本文以中国1999年1月～2014年12月的月度农产品价格指数作样本,运用SARIMA（1,1,1）（1,1,1）12模型对农产品价格指数进行样本内静态预测和样本外动态预测。实证结果表明,模型的样本内静态预测效果比样本外动态预测效果理想,因此,该模型更适合于农产品价格指数的短期预测。...
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| Veröffentlicht in: | 湖南商学院学报 2016-04, Vol.23 (2), p.16-20 |
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| Format: | Artikel |
| Sprache: | chi |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Volltext |
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| Zusammenfassung: | 本文以中国1999年1月～2014年12月的月度农产品价格指数作样本,运用SARIMA（1,1,1）（1,1,1）12模型对农产品价格指数进行样本内静态预测和样本外动态预测。实证结果表明,模型的样本内静态预测效果比样本外动态预测效果理想,因此,该模型更适合于农产品价格指数的短期预测。 |
|---|---|
| ISSN: | 1008-2107 |
| DOI: | 10.3969/j.issn.1008-2107.2016.02.004 |